量化投资是什么？如何做量化投资？量化投资的优点和缺点

量化投资是什么？

量化投资是主动投资范畴，是指借助现代数学方法，从大量历史数据中寻找策略，目的是带来超额收益，并且投资者必须严格根据这些数量化模型指导投资，以便获得可持续、稳定超额回报。另外，它的基础是数据，核心是策略模型，手段是程序化交易，追求绝对收益。

它具有投资视角广、投资纪律强、依赖历史数据等特点。在本质上是定性投资数量化实践，其理论基础是市场弱有效性。现在，它已成为海外成熟市场主流投资方式之一。

如何做量化投资？

投资者想要做好量化投资，必须具备量化策略研发能力、量化交易平台编程能力、投资基础知识及量化交易策略优化能力。同样地，一位合格量化交易者不仅有一套金融理论，还要掌握编程建模技能，这样其量化投资才会有效果。

现在投资者对如何把模糊策略变成具体数字的问题百思不得其解，其实这个问题的解决者就是量化。具体做法是投资策略通过数学模型、计算机代码数量化，投资者可以根据数据分析、动态模拟预测出投资行为未来走势。

量化投资的优点和缺点

量化交易的优点

1、投资业绩稳定。因为量化交易业绩所依靠的通常是由很多次的大概率事件产生的利润积累起来的，达到它的要求才能够进人，这好比高考那样。只要达到录取分数线才能录取，经过多个步骤，层层把关。从而极大地提高成功率。尽管它并不能保证你征一次都能够赚钱，然而它能够确定在一定长的时间里能够赚钱。也就是说，它靠概率取胜。

2、能够克服人性的弱点，实现理性投资。在容易失去理性的情况之下帮助你保持理性;因而在市场反应过度、丧失理性的时候能够及时把握住时机。3、)信息的处理能力强。个人交易行进人证券市场，而对市场各种信息必然会感到十分茫然，量化交易对信息的处理能力更强。

量化投资的缺点有哪些?

1、量化投资的专业性过强，普通的投资者难以轻易的理解。因为量化投资的策略种类繁多，并且需要使用到大量的统计和最优化知识，普通投资者无法参与。但我们会尽力让大家知道更多有关量化投资的知识。

2、量化投资其本身无法弯曲发现市场价值为市场提供公允定价。量化投资擅长平抑市场的非理性波动，使市场回归理性，所以只有与基本面投资等模式一起，才能够更好地为二级市场提供公允定价。

3、量化投资容易陷入历史数据陷阱。因为量化投资会通过历史数据来寻找统计的规律。但投资者需要注意历史不会简单重复，我们需要对量化投资和市场本身进行深刻理解，去发现隐藏在历史数据背后的规律。